کتاب Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models اثر جمعی از نویسندگان انتشارات مؤلفین طلایی

بررسی کتاب Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models

این کتاب به بررسی پیشرفت‌های اخیر در مدل‌های نوسانات تصادفی و کاربرد شبیه‌سازی‌های مونت کارلو زنجیره مارکوف اختصاص دارد.

مدل‌سازی نوسانات در امور مالی

مدل‌سازی نوسانات سری زمانی مالی به‌عنوان یک عنصر کلیدی در تحلیل مالی شناخته می‌شود. این مدل‌ها در پیش‌بینی توزیع بازده و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارند.

کتاب Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models و برتری آن

از میان مدل‌های مختلف، مدل نوسانات تصادفی به دلیل مزایای خاص خود، به‌ویژه در مقایسه با مدل‌های GARCH، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این مدل به‌طور مداوم در مطالعات تجربی نشان داده است که در زمینه برازش، پیش‌بینی نوسانات و ارزیابی عملکرد بهتر از سایر روش‌ها عمل می‌کند.

اقدامات ریسک و کاربردهای عملی

• ارزش در معرض خطر (VaR)
• کسری مورد انتظار (Expected Shortfall)

این کتاب به عنوان آخرین ویرایش از مجموعه‌ای در حوزه نوسانات تصادفی، به همت انتشارات مؤلفین طلایی در کشور منتشر شده است و می‌تواند منبع ارزشمندی برای پژوهشگران و دانشجویان حوزه مالی باشد.