کتاب Statistical Portfolio Estimation اثر جمعي از نويسندگان انتشارات Chapman and Hall/CRC

معرفی کتاب "برآورد آماری پرتفوی"

کتاب "Statistical Portfolio Estimation" که توسط ماسانوبو تانیگوچی، هیروشی شیرایشی و جونیچی هیروکاوا نوشته شده است، منبعی ارزشمند در زمینه برآورد ریسک و بازده در پرتفوی دارایی‌های مالی می‌باشد.

محتوای کتاب "Statistical Portfolio Estimation"

این کتاب به بررسی روش‌ها و الگوریتم‌های آماری می‌پردازد و ابزارهای متعددی را معرفی می‌کند که برای مدیریت و بهینه‌سازی پرتفوی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مدل‌سازی نوسانات با استفاده از مدل‌های GARCH
• روش‌های نمونه‌گیری و شبیه‌سازی مونت کارلو جهت برآورد ریسک

کاربردهای کتاب "Statistical Portfolio Estimation"

کتاب "برآورد آماری پرتفوی" به طور ویژه برای دانشجویان و پژوهشگران در زمینه‌های مالی و آماری طراحی شده است و می‌تواند به آن‌ها در فهم بهتر روش‌های علمی در مدیریت ریسک کمک کند.

این اثر نه‌تنها بر اطلاعات تئوری می‌افزاید بلکه به خوانندگان ابزاری عملی برای استفاده در تحلیل‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک ارائه می‌دهد.